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波浪理論機率式波數判斷系統規劃

摘要

這份規劃設計一套系統化的波浪理論判斷程式，用於台指期 / 小台等 OHLCV 商品資料，輸出目前可能位於第幾浪、各波浪路線的相對信心、關鍵多空點位、失效點與目標區。

核心原則不是硬判斷唯一波數，而是承認波浪理論具高度主觀性，採用多情境排名：

路線 A：多頭第 3 浪延伸中，相對信心 42%
路線 B：多頭第 5 浪末端，相對信心 28%
路線 C：ABC 反彈 C 浪，相對信心 18%

v0 的「機率」應稱為相對信心，等累積人工標註與歷史回測後，再校準為統計機率。

系統定位

第一階段是「波數分類 / 情境判斷器」，不是自動交易系統。它把主觀數浪流程拆成可驗證模組：

  1. OHLCV 資料清理。
  2. Swing pivot 偵測。
  3. 產生多組可能波浪候選。
  4. 用規則、Fibonacci、通道、動能與多週期一致性評分。
  5. 輸出主路線、替代路線、失效點、突破點、跌破點與目標區。

架構

OHLCV 資料
  ↓
Pivot 偵測：ZigZag / ATR ZigZag / Fractal
  ↓
候選波形產生：Impulse / ABC / in-progress wave
  ↓
規則評分：hard rules + soft heuristics
  ↓
Fibonacci / Channel / Momentum / Multi-timeframe scoring
  ↓
Softmax 轉為相對信心
  ↓
JSON / Markdown / PNG 報告

資料與時間週期

初版建議以台指期為主：

  • 商品：TXF / MTX。
  • 初始週期：60m + 15m。
  • 日線：作為高週期方向輔助。

每筆 OHLCV 至少需包含：

timestamp
open
high
low
close
volume optional
symbol optional
timeframe optional

所有 pivot 與 wave scenario 都必須記錄 confirmed_at，避免回測時偷看未來。

Pivot 偵測

v0 建議同時支援三種 pivot：

  • 百分比 ZigZag：價格反向超過固定百分比才確認轉折。
  • ATR ZigZag：價格反向超過 N × ATR 才確認轉折。
  • Fractal Pivot：用左右窗口找局部高低點，但必須記錄確認延遲。

Fractal pivot 的核心欄位：

pivot_time = 真正高低點所在 K 棒
confirmed_at = 右側窗口完成的 K 棒時間

回測只能在 confirmed_at 之後使用該 pivot。

波浪候選類型

v0 支援：

  • 多頭五浪推進。
  • 空頭五浪推進。
  • 多頭 / 空頭 ABC 修正。
  • 進行中的第 3 浪、第 4 浪、第 5 浪與 C 浪。

暫緩：

  • 三角形。
  • double three / triple three。
  • expanded / running flat 詳細分類。
  • 完整遞迴級別標註。

核心波浪規則

五浪推進

主要硬規則：

  • 第 2 浪不能完全跌破 / 漲破第 1 浪起點。
  • 第 3 浪不能是 1、3、5 中最短。
  • 第 4 浪通常不能重疊第 1 浪價位區；期貨可給少量容忍區。
  • 多頭第 3 浪應突破第 1 浪高點；空頭反之。

ABC 修正

主要規則：

  • A 與 C 為同方向修正腿。
  • B 為反彈或回測，不應在 simple zigzag 假設下完全失效。
  • C 浪常見目標為 C = A 或 C = 1.618A。

評分模型

每個 scenario 計算 raw score：

raw_score =
  2.00 * rule_score
+ 1.00 * fibonacci_score
+ 0.75 * channel_score
+ 0.75 * momentum_score
+ 0.50 * multi_timeframe_score
+ 0.50 * risk_reward_score
- 1.00 * invalidation_risk_penalty

再使用 softmax 轉成相對信心：

relative_confidence = softmax(raw_score among scenarios)

關鍵多空點位

每條 scenario 都要輸出：

  • invalidation：此路線失效價。
  • bullish_trigger：多方確認或加分價。
  • bearish_trigger：空方確認或警戒價。
  • targets：Fibonacci 或通道目標。
  • support_zone / resistance_zone。

多頭第 3 浪

  • 失效：第 2 浪低點。
  • 多方觸發：第 1 浪高點或最近 pivot high。
  • 空方警戒：最近 minor pivot low 或 channel 支撐。
  • 目標：第 1 浪自第 2 浪投射的 1.618、2.0、2.618。

多頭第 5 浪

  • 失效：第 4 浪低點。
  • 多方觸發：第 3 浪高點。
  • 空方警戒：第 4 浪低點或 2-4 通道跌破。
  • 目標：第 1 浪等長、wave1~3 的 0.618、通道上緣。

ABC 完成

  • 失效：C 浪極值。
  • 觸發：突破 / 跌破 B 浪。
  • 目標：回測 B、前一級別第 4 浪區、或新推進浪目標。

台灣大叔 / fanny 來源整合

台灣大叔 YouTube 與 fanny Threads/IG 可作為實戰規則來源，但不能直接憑印象寫進程式。建議流程：

  1. 收集 YouTube 影片連結、逐字稿或重點時間戳。
  2. 收集 Threads/IG 公開貼文連結、截圖與文字說明。
  3. 將每個主張整理成 rulebook entry。
  4. 若規則能表達成 condition / effect，才進入程式。
  5. 用人工標註案例驗證是否有預測力。

收紅 / 收黑與 K 線確認

收紅收黑應納入 v0，但定位為「確認因子」而不是硬性波數定義。它用來判斷突破是否有效、修正是否結束、第五浪是否末端，以及 C 浪是否仍在延伸。

基本特徵：

is_red = close > open
is_black = close < open
body_ratio = abs(close - open) / max(high - low, epsilon)
close_location = (close - low) / max(high - low, epsilon)
strong_red = is_red and body_ratio >= 0.60 and close_location >= 0.70
strong_black = is_black and body_ratio >= 0.60 and close_location <= 0.30
long_upper_shadow = upper_shadow_ratio >= 0.50
long_lower_shadow = lower_shadow_ratio >= 0.50

建議新增 candle_score：

raw_score =
  2.00 * rule_score
+ 1.00 * fibonacci_score
+ 0.75 * channel_score
+ 0.75 * momentum_score
+ 0.50 * candle_score
+ 0.50 * multi_timeframe_score
+ 0.50 * risk_reward_score
- 1.00 * invalidation_risk_penalty

應用方式：

  • 第 3 浪啟動：突破第 1 浪高點後收紅，尤其強紅 K，提升第 3 浪信心。
  • 第 4 浪結束：回撤到合理區域後出現長下影、強紅或黑黑紅，提升第 5 浪啟動信心。
  • 第 5 浪末端：創高但收黑、長上影、實體縮小或動能背離，提升末端風險信心。
  • ABC 完成：C 浪到達目標區後收紅、長下影或紅 K 吞噬，提升修正完成信心。
  • C 浪延伸：到目標區後仍連續強黑，降低 ABC 完成信心。

多空 trigger 應優先採用收盤確認：

bullish_trigger_confirmed = close > trigger_level
bearish_trigger_confirmed = close < trigger_level

若只是盤中觸及，標記為：

touched_not_confirmed

這對台指期尤其重要，因為短線影線與假突破很多。

實作模組

建議在 strategy 專案根目錄中建立：

scripts/wave/
  data.py
  pivots.py
  fibonacci.py
  wave_models.py
  wave_candidates.py
  wave_rules.py
  wave_scoring.py
  wave_report.py
  plot_wave_scenarios.py
  run_wave_counter.py

tests/wave/
  test_fibonacci.py
  test_pivots.py
  test_wave_models.py
  test_wave_rules.py
  test_wave_scoring.py

第一版驗收標準

v0 可接受條件：

  • Fibonacci、pivot、wave rules、scoring、report 測試通過。
  • 給定台指期 OHLCV 樣本，可輸出 JSON / Markdown / PNG。
  • 有足夠 pivot 時，至少排名前三條 scenario。
  • 每條 scenario 有失效點與多空觸發點。
  • 報告明確說明機率是相對信心。
  • no-lookahead pivot confirmation 有測試與文件。

後續校準

分類器完成後，再做歷史評估：

  • 當主路線為第 3 浪，後續 5/10/20 根 forward return 是否優於基準？
  • 當主路線為第 5 浪末端，轉折機率是否提高？
  • 當主路線為 ABC 完成，突破 B 後延續機率是否提高？
  • 預測信心 60% 的 scenario，實際命中率是否接近 60%？

相關專案文件

  • docs/plans/wave-theory-probabilistic-counter-plan.md
  • docs/research/wave-theory-rulebook.md
  • docs/research/wave-theory-source-ingestion.md
  • docs/research/wave-theory-candlestick-confirmation.md